三个月远期汇率计算题 远期汇率计算题实例

三个月远期汇率计算题

3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915 远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小. 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方.

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

一个月远期汇率1.1950,低于1.2012,汇率欧元兑美元贴水,贴水幅度为1.2012-1.1950=0.0062,即62点.同理三个月期汇率欧元兑美元为升水,升水幅度:1.2525-1.2012=.

真实远期外汇交易案例

英财国际,专业的黄金外汇金融投资,

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金.而外汇期.

大公司一般都会和银行沟通的 听取银行对于汇市预期变动的预测分析然后着手实际业务操作的银行也会提供相对专业的咨询服务原理也就是你所说的那些书本知识...

远期汇率计算题实例

即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.81.

远期升贴水前大后小,所以是贴水即-50/-30,最后的远期汇率是1.2665-0.0050/1.2672-0.0030=1.2615/42

要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致. 1.远期汇率R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取.

远期外汇交易法题目

最后134.4253-136.52就是ERA的价值 答案B 本文来自: 人大经济论坛 金融工程(数量金融)与金融衍生品 版,详细出处参考: bbs.pinggu/forum.ph.

不动:[1000*10%*(3/12)+1000]*(1.24-0.02)=1250.5万美元 套利:1000*1.24*8%*(3/12)+1000*1.24=1264.8万美元 净收益=1264..

在直接标价法下,远期汇率=即期汇率+升水(减贴水)间接标价法下(用外币表示本币),远期汇率=即期汇率-升水(+贴水)本题中香港外汇市场为直接标价法纽约外汇市场为间接标价法..

进口付汇的远期外汇题

最后134.4253-136.52就是ERA的价值 答案B 本文来自: 人大经济论坛 金融工程(数量金融)与金融衍生品 版,详细出处参考: bbs.pinggu/forum.ph.

1.未签合同,到12月15日,汇率为usd1=jpy115.00,需用1,000,000,000/115的美元买进日元用来支付. 2.已签合同,则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率,即US.

1.2665+0.0030/1.2672+0.0050=1.2695/712 补充一:汗,才发现回答错了,确实是贴水.远期升贴水前大后小,所以是贴水即-50/-30,最后的远期汇率是1.2665-0..