绿鞋期权例题 国际金融期权计算题

绿鞋期权例题

给你个交行A股的案例吧 《第一财经日报》记者10日从一位接近交行总行高层的人士. 加上最多至15%的绿鞋期权(下注). 在该份文件的“发行概要”专页中,发行人.

绿鞋期权行使完成后,本次发行的新股按以下公式计算:本次发行的新股数量=发行包销股份数量+超额配售选择权累计行使数量-主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量主承销商应当在绿鞋期权行使完成后的五个工作日内,通知相关银行将应付给发行人的资金(如有)支付给发行人,应付资金按以下公式计算:发行人因行使绿鞋期权的筹资额=发行价*(绿鞋期权累计行使数量-主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量)-因行使绿鞋期权权而发行新股的承销费用

绿鞋期权是发行新股的时候给投行的期权.也就是投行有权利在新股发行之后的一段时期在发行一部分新的股票.绿鞋期权存在的意义有两个,一个是帮助投行控制发行之.

国际金融期权计算题

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

1.当USD1= JP￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=.

期权期货计算题例题

方法一:两个合约分开计算:平仓时,10月份铜平仓盈利是500元((63200-63100)*5);12月份铜平仓盈利是1500元((63300-63000)*5).总盈利是500+1500=2000元ps:盈利等于卖出价格减去买入价格.方法二:该套利者进行的是跨期套利,卖近期,买远期,是熊市套利.卖出10月,买入12月时,价差是200元(63200-63000).平仓时,价差是-200元(63100-63300).价差缩小了400元.当价差缩小时,熊市套利盈利,盈利等于缩小的价差与合约规模之积.本套利盈利为400*5=2000元.

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

其实你也能明白怎么算的吧,之中间有一个选择过程. 如果不计手续费,当 (期权价格-现货价格)大于期权费用时,在这里也就是2000-1500=500大于20时选择的是行权,行权就是以期权价格卖出,而由于有成本20所以现在只能是2000-20=1980了,是销售收入,不是销售利润啊,呵呵,利润只是1980-1500=480

看跌期权的简单计算题

答案是选d,这道题根本就没有什么过程可言的,我只能对道题各个答案的选项作出解释.首先必须明确一点榨油厂是卖出看涨期权,卖出看涨期权只有承担看涨期权行权.

1、买入一个执行价为60元的看涨期权,表明到期市场汇率在60元以上,客户可以行权获利,第二笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率在63时,客户按60元行权买入标的物可获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.2、买入一个执行价为55元的看跌期权,表明到期市场汇率在55元之下时,客户可以行权获利,第一笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率为52元是,客户按55元行权卖出标的物可以获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.因此,此跨式期权组合的盈亏平衡点为52元和63元.当然通过画图法也很容易找出盈亏平衡点.

都不给悬赏分还叫巨谢?呵呵呵呵呵.行情上涨到15元时:股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期权赚了15-12-2=1元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计赚了3元.行情为12元时:股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计损失3元.

期权交易计算题

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.执行价格为欧元/美元1.28元.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=(X-1.28)*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价 评论0 0 0