股指期货理论价格计算 股指期货合约理论价格

股指期货理论价格计算

根据f=(s-p)e^rt计算s为即期价格也就是100万,p是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于b选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的

期货市场提供了一个企业规避风险,与价格发现的场所,所以期货的理论价值并不容易计算,因为商品的价格受供求的影响大.不过理论价格可以基于现货的价格加上一个.

理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*(1/12)] TC=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%+0.2%)+1953.12*0.3%*(1/12)+0.2+0.2 无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC)

股指期货合约理论价格

根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导.根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格).前一部.

1,按IF的价格,1手保证金=3854.6*300*12%=13万8左右2,只要你交了保证金,可以凭空生成一张看空的合约.卖给看多的人.

股指期货每日结算价

根据现有的中金所规则,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价.最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价.最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价.该时段仍无成交的,则再往前推一小时.以此类推.交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价.

国际市场上有四种方法来获取当日结算价,分别是:收盘时段集合竞价;收盘前一段时间成交量加权价;收盘价;收盘时刻最高与最低卖出价的平均价,按最小波动价位取.

你好,根据中国金融期货交易所现有的规则,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价.最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价.最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价.

利率与股指期货价格

1、利率下调,社会流动性资金增大,利好股市,上调利率则利空股市,但利好银行股2、股指期货既可做多,又可做空,利率调整对股指有影响,对股指期货影响是双向的

当国家宏观调控需要收回市场上的过剩流动资金的时候就会提高利率 理论上提高利率 将会造成股指下跌(因为银行存款收益增加 吸引股市内的资金流出)

相反变化 利率越高,人们倾向于储蓄,证券市场的资金量减少,引起证券价格下跌.利率上升,会使上市企业经营成本上升,利润下降,也会影响证券的价格

股指结算价如何计算

股指期货结算价:中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价.合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价,以此类推.合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约.

1、合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价.计算结果保留至小数点后一位. 合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据.具体计算公式如下: 当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}*合约乘数2、最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价.计算结果保留至小数点后两位.

根据现有的中金所规则,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价.最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价.最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价.该时段仍无成交的,则再往前推一小时.以此类推.交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价.