企业套期保值案例 企业套期保值成功案例

企业套期保值案例

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

1998年底,众多分析报告预测,国内铜市总体上处于供大于求的态势,国内铜年均价. 一种认为这是较满意的价位,公司应该开始大规模保值;另一种观点则认为铜价仍有.

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

企业套期保值成功案例

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

套期保值,简言之是指利用现货与期货价格趋于同向运动的规律,在期货市场进行买进(或卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约.从而,利用一个市场.

企业套期保值案例分析

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

春耕时,某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米1000吨的合同,7月份,该企业担心到收割时玉米价格会下跌,于是决定将售价锁定在1080元/吨,因此在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值.到收割时,玉米价格果然下跌到950元/吨,该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂.同时期货价格也发生下跌,跌至950元/吨,该企业就以此价格买回1000手期货合约对冲平仓,该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分.这样,他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险.

套期保值经典案例

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

套期保值,一般针对生产者和商品零售者来说的,是期货两大特点之一(另一个叫投机).套期保值主要是为了规避现货市场的价格风险. 举个例子:某个零售商现在一月份手中有10手黄豆,每手10元.预期年底十二月份卖出,每手20元.但是为了避免年底价格下降带来的损失,零售商一月份就在期货市场上购买一个十二月份卖出黄豆的合同,一般按照一月份的价格确定卖出价格,每手12元. 如果十二月份价格确实下降,每手5元:现货市场上卖出黄豆,亏损每手5元,但是期货市场盈利每手7元,这样的做法就叫套期保值.

举例说明空头套期保值策略

春耕时,某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米1000吨的合同,7月份,该企业担心到收割时玉米价格会下跌,于是决定将售价锁定在1080元/吨,因此在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值.到收割时,玉米价格果然下跌到950元/吨,该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂.同时期货价格也发生下跌,跌至950元/吨,该企业就以此价格买回1000手期货合约对冲平仓,该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分.这样,他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险.

空头套期保值主要是供应商来操作的,比如白糖现价5000,那么白糖生产商觉得这个价格可能在明年这时候要跌,那么就可以在期货市场上做空明年这时的合约,到时实际商品和期货同时卖出,如果价格没跌,商品就保值了,如果真跌了,即使商品价格跌了,也在期货市场上获利了,也就是保值了.

如果是期货空头的话,说明是现货的多头,也就是说说该公司有现货,为了防止价格下跌造成亏损,所以在期货市场上就行做空进行套期货保值,如果到期现货市场上现货价格上涨那样,公司持有的现货则带来了更多的利润,用这一部分利润去弥补部分或全部期货市场上做空带来的亏损.如果到期现货市场上跌价,期货市场上的空单就会带来盈利,现货市场跌价的亏损则可以由期货市场上的盈利部分或者全部弥补.这就是期货空头也就是现货多头的套期保值.因为期货和现货在越临近交割日的时候价格越是趋近的.