计算器怎么算波动率 用二分法求隐含波动率

计算器怎么算波动率

交易家:汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率 汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)

电压波动率+ -%计算 我举个例子:220±5%220*5%=11伏 ∴220-5%=220-11=209伏220+5%=220+11=231伏 ∴220±5%表示:209~231伏.

如果是科学计算器,上面有个x^y键,表示x的y次幂(x的y次方),先输入x,再按一下x^y这个键,再输入y,再按=,结果就出来了.例如,0.2的0.3次方,先输入0.2,再按x^y,再输入0.3,再按=就出结果了

用二分法求隐含波动率

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .

你在百度这知道上问,估计效果不是很少,建议你去论坛询问

一般地,对于函数f(x),如果存在实数c,当x=c是f(c)=0,那么把x=c叫做函数f(x)的零点. 解方程即要求f(x)的所有零点. 先找到a、b,使f(a),f(b)异号,说明在区间(a,b)内一定有零点,然后求f[(a+b)/2], 现在假设f(a)0,a0,同上 通过每次把f(x)的零点所在小区间收缩一半的方法,使区间的两个端点逐步迫近函数的零点,以求得零点的近似值,这种方法叫做二分法.

期权的隐含波动率怎么查

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于.

在大多数情况下,期权市场交易中的隐含波动率是大于历史波动率的,必须要理解一点是隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型Black-Scholes.

首先假设您已经知道了期权的意思,如果不是很清楚的话请百科.期权的价值有很多因素决定,比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等,当然也包括波动率.其它条件一致,波动率高的期权价值更高.BS公式是期权的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格.同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率.一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了.具体可以看看BS模型的介绍.^_^

vba 隐含波动率

d1 定义成variant类型就可以了

期权每个行权价都会有一个隐含波动率,一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大.但是是有细微区别的.因为市场不是完美的,认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上,一定会有偏差,所以计算出来的隐含波动率也会不一样.普通交易者不会涉及到(同一行权价)认购,认沽隐含波动率的价差的交易.只有机构或者做市商去关注这个.

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型).

隐含波动率怎么计算

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.比如某股票收盘价是3.78元,认股权证的价格为0.87元,行权价为3.73元,存续期.

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .