贝塔系数 贝塔计算公式

贝塔系数

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. ◆ β 小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券.

公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差.贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低.如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于.

贝塔计算公式

β资产计算公式1、在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)*替代企业负债/替代.

阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存.

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为.

β系数怎么计算

beta=covariance (ri,rm)/variance(rm) covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差 variance(rm)为市场的方差 通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算 股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为beta值

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=.

[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项.

贝塔系数在哪里看

一,股票里看贝塔系数的方法:1. 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性";2. 可根据市场走势预测选择不同.

β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用.

新浪股票频道,先注册,把关注的股票加入我的股票即可查相关信息 β系数也称为贝塔系数(beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见

贝塔系数大于1

贝塔系数是个股和大盘指数之间波动的对比值,指的是大盘指数每上涨或者下跌一个百分点的时候,个股上涨或者下跌的百分点,如果某个股的贝塔系数是2,那说明大盘上涨1%的时候,该股上涨2%,或者大盘下跌1%的时候,该股下跌2%.用来揭示个股的风险.在现实中,个股的涨跌幅往往都比大盘大,所以贝塔系数也大多大于一.而且大部分的股票的贝塔系数都是正值,也就是和大盘之间呈正相关的关系.

贝塔值,是一个相关系数,是指个股对于大盘的敏感度,当贝塔值大于1时,说明个股对大盘比较敏感,其波动性要大于大盘;等于1,说明其波动与大盘同步;小于1则说明其波动性要小于大盘.

全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1.反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1.β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券.