期权与期货市场基本原理 期权期货第8版中文答案

期权与期货市场基本原理

《期权与期货市场基本原理》主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等. 巧妙地避免了微积分,但却没有丧失理论的严谨性,给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导.适用于高等院校金融相关专业教学用书,也可作为金融机构的管理者,特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书.

期货就是做远合约价格的预测,可以做多和做空,杠杆交易,T+0,和股票相比,多了一个做空的机制还有就是用保证金交易,风险和收益都比股票大 期权就是交易双方在.

两本书差别不大.要是只做期货和期权的话,可以考虑《期权与期货市场基本原理》.希望帮到楼主.

期权期货第8版中文答案

7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是() :期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益. (1)权利金收盈=-100+120=20; (2)买入看跌期权-à价越低赢利越多,即10200以下;卖出看跌期权à最大收盈为权利金,高于10000点会被动履约.两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能赢利.期权履约收益=10200-10000=200 合计收益=20+200=220

中国外汇论坛很不错,里面有一个专家解答的专区,还有讨论区都非常好.我经常在那里浏览帖子, fx-bbs/forum-2-3.html 你看看

没有最好,只有有益与无益;《股票大作手回忆录》(埃德温•勒菲弗) 《十年一梦》(青泽) 《期货市场基础》(期货业协会) 《期货市场技术分析》(墨菲) 《期货投资分析》(期货业协会) 这几本是个人看了五遍以上的,着重推荐,可以考虑依次阅读,其他书不一一枚举.另外,不要看不起期货业协会出的书,个人感觉期货业协会的教材比证券业协会的教材有可看性,比如,同样是“投资分析”,《期货投资分析》就比《证券投资分析》有干货多了~

期权与期货市场中文版

期货:150年以前,每到收获的季节农产品的价格就会很低,买不出去,甚至烂在大街上.但是收获季节过了之后,农产品的价格就会暴涨.所以,农民们就在播种季节就.

期货就是一张远期交易的合约.期权是一种选择权,是可以有某一特定的时间以特定的价格买入或买出一定数量的某种特定的资产的权利

hull写的书都是比较易懂的,本本经典.我本人建议你先看《期权期货市场基本原理》

期货期权衍生品第8版

这本书写的一般,对于一个交易员看,可以接受.但是作为 quants看,远远不够,数学涉及太少,基本上是科普教材. 看你想做什么职业了? 你如果只想了解期货,掉期这样的简单产品,这本书够了. 如果是做衍生品,期权这类的,那么请多看看其他的关于随机积分的数学书先. 2本书:Paul Wilmott on Quantitative Finance,Steven Shreve-Stochastic Calculus and Finance

hull写的书都是比较易懂的,本本经典.我本人建议你先看《期权期货市场基本原理》

《期权、期货及其他衍生产品》这本书进入中国,最早是在1999年由华夏出版社翻译出版的原书第3版.这个版本的翻译、排版甚至印刷都是很差的,但就是这样一个很烂.

期货期货基本原理课后题

到期一次还本付息:选D吧 应该. 至到期日,本金加上利息会产生 1000*(1+6%) 这么多的现金流入, 然后再乘以3个月的现值系数:(1+8%)-3/12 即:1加8%的 负12分之3次方 按这个方法算 应该没错

c:1500

期货价格-现货价格=基差 重要的是你要理解. 你这个情况是基差扩大了.基差比较按照绝对值比较,50>30 基差扩大说明期货价格可能升了,或者现货价格降了.反正相对来说是赚钱了. 不明白追问 说的不太好,不好意思. -50-(-20)=30 基差扩大了30.你这样理解可能好些.