套期保值的例子 套期保值的计算题

套期保值的例子

套期保值,一般针对生产者和商品零售者来说的,是期货两大特点之一(另一个叫投机).套期保值主要是为了规避现货市场的价格风险. 举个例子:某个零售商现在一月份手中有10手黄豆,每手10元.预期年底十二月份卖出,每手20元.但是为了避免年底价格下降带来的损失,零售商一月份就在期货市场上购买一个十二月份卖出黄豆的合同,一般按照一月份的价格确定卖出价格,每手12元. 如果十二月份价格确实下降,每手5元:现货市场上卖出黄豆,亏损每手5元,但是期货市场盈利每手7元,这样的做法就叫套期保值.

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

套期保值的计算题

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费) 现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

1、远期合约2、先把英国即期汇率间接标价变为直接标价.买入价:1/1.3074=$0.7649/GBP 卖出价:1/1.3048=$0.7664/GBP 然后算出3个月的远期汇率为USD/GBP0.7636-0.765 最后把美元价格用3个月远期汇率转成英镑即可235600*0.765=GBP180234

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手).2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家 结果如下:在期货市场上1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元.现货市场上,现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元.因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的.希望有所帮助

人民币套期保值

在人民升值的过程中,中国的外汇储备必将贬值,中国应该加大外储结构中价值稳定的大宗商品如黄金石油等商品,这些商品具有良好的抗贬值的作用,而近两年以黄金为首的大宗商品价格的上涨其本质就是其价值的标的物美元贬值引起的.因此,人民币上涨的话,大宗商品也会上涨. 一般来说,人民币升值短期会对国内期货市场价格形成压力,人民币升值利于进口,不利于出口民币升值在一定程度上造成期货市场外强内弱的局面,国内进口的增加,扩大了国际商品的需求,有利于国际商品价格的上涨.

(1)A.远期合约套期保值.即与银行签订一份卖出一年期1000万美元的远期合同,一年后,承包合同款收回,执行远期合同,获得人民币:7550万B.货币市场套期保值.即期借.

通常在企业运作中会存在一种现象,某些资产或负债(如外币、大宗商品、股票、股权)的价值会随着市场价格的波动而且变动;这种变动会影响财务报表的稳定性.举例来说,1年后到期的100美元应收账款,当期汇率7,报表表述为应收700元人民币,如6个月后汇率变为6,则同笔应收在财务报表变为600元人民币,报表亏损100元.而运用一些金融工具或手段对冲以上风险即为套期保值

空头套期保值计算题

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手).2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家 结果如下:在期货市场上1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元.现货市场上,现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元.因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的.希望有所帮助

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费)现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

一、1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出1250000美.

货币市场套期保值应付账款

货币市场套期保值是指通过一系列的货币市场交易,对冲汇率风险的行为.通常做法是,对应于预期的外币收入,公司借人与预期外币收入相同的同种类货币,还款期为预期的外币收入期,然后将借人的货币换成另一种货币进行投资,债务到期时偿还借款本息的资本来自于公司预期的外币收入.当预期的外币不能如期收回时,公司可以在即期外汇市场上购买该种货币用于还贷

一、套期保值会计准则规定 套期保值是期汇交易的一种.在外币业务处理中,对资产负债表日产生的未实现汇兑损益有两种处理方法: 一是当期确认法,即在当期损益中.

公允价值套期,指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺(或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分)的公允价值变动风险进行的套期,该类价值变动源于某特定风险,且将影响企业的损益. 比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期;或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期,都属于公允价值套期