期权波动率怎么计算 历史波动率计算案例

期权波动率怎么计算

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

首先假设您已经知道了期权的意思,如果不是很清楚的话请百科.期权的价值有很多因素决定,比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等,当然也包括波动率.其它条件一致,波动率高的期权价值更高.bs公式是期权的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格.同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率.一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了.具体可以看看bs模型的介绍.^_^

隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.

历史波动率计算案例

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明. 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格. 2、对于每个时间段,求.

您自己下载一个MT4软件,然后下载历史数据,导出到EXECL格式里面,最小值,最大值一计算,波动全出来了

历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度,权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考.一般来说,权证的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大.权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外,还可以从股价的波动幅度的变化中获利.一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡,认购权证波动率小是买入,认股权证波动率大时卖出.

历史波动率的计算例题

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明. 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格. 2、对于每个时间段,求.

历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度,权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考.一般来说,权证的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大.权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外,还可以从股价的波动幅度的变化中获利.一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡,认购权证波动率小是买入,认股权证波动率大时卖出.

历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率,就是按照b-s公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率

实际波动率计算公式

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明.1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格.2、对于每个时间段,求.

波动率=[有重要意义的第二高(低)点-有重要意义的第一髙(低)]/两高(低)点间的时间. 这个公式的意义是: (1)预测是根据历史的数据.进一步讲,新股只有经过.

1、首先在excel表格中输入增长率的数据,需要根据增长率计算出波动率.2、然后点击“fx”插入函数,选择stdev函数,并在number1中选择单元格区域.3、选中区域后可以在单元格内看到选中后的单元格区域.4、点击回车即可看到已经生成了计算结果,选中数据单元格并点击“数字”选项卡中的“%”符号.5、设置小数点后两位数据,即可生成百分数形式下的波动率计算结果.

excel算历史波动率

公式:=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))

一、算波动率 因为没有明确的波动率概念,所以这里推荐两个统计学中计算样本数据偏差的公式:1.COVAR 计算样本协方差2.STDEV 计算样本标准方差 以上两个公式返.

建议你用股票年收益波动率,具体计算步骤是:1.从finance.yahoo上面找到你要的公司的股票资料,将其每天的历史价格下载下来,然后选用Adjusted Close Price;2.把它们复制到Excel Spreadsheet里,然后用STDEV计算标准差,就OK了.这是你要的答案么?