市场组合风险溢价计算公式 市场组合的标准差怎么求

市场组合风险溢价计算公式

βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25= 1.2125 E(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6%

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的

【答案】* 【解析】风险溢价法中的“风险溢价”指的是股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价.

市场组合的标准差怎么求

某投资者自有资金20000元,又以无风险利率借入4000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则其资产组合的标准差为24%.那么,市场组合的标准差为?(解题思路)======================================================= 思路:已知资产组合的标准差为24%,资产组合是由市场组合和无风险组合组成的,由于无风险组合的标准差为零,因此 ,市场组合标准差*W1=24%,所以我们只要知道市场组合占自由资金的权重就可以了,W1=(20000+4000)/20000=120%,因此可求出市场组合的标准差=24%/120%=20%

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

市场组合标准差怎么算

某投资者自有资金20000元,又以无风险利率借入4000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则其资产组合的标准差为24%.那么,市场组合的标准差为?(解题思路)======================================================= 思路:已知资产组合的标准差为24%,资产组合是由市场组合和无风险组合组成的,由于无风险组合的标准差为零,因此 ,市场组合标准差*W1=24%,所以我们只要知道市场组合占自由资金的权重就可以了,W1=(20000+4000)/20000=120%,因此可求出市场组合的标准差=24%/120%=20%

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

市场组合报酬率的标准差

某投资者自有资金20000元,又以无风险利率借入4000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则其资产组合的标准差为24%.那么,市场组合的标准差为?(解题思路)======================================================= 思路:已知资产组合的标准差为24%,资产组合是由市场组合和无风险组合组成的,由于无风险组合的标准差为零,因此 ,市场组合标准差*W1=24%,所以我们只要知道市场组合占自由资金的权重就可以了,W1=(20000+4000)/20000=120%,因此可求出市场组合的标准差=24%/120%=20%

该判断题答案是正确.解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5*0.5*1*0.12*0.12+2*0.5*0.5*(-1)*0.12*0.08+0.5*0.5*1*0.08*0.08]*1÷2=0.02.证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例.标准差,是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票a的回报率为8%,股票b回报率为12%,股票a的权重为40%,股票b的权重为60%,则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

投资组合的方差例题

VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2) w1=0.5, w2=0.5, var1=0.1, var2=0.12 , cov(1,2)=0.006 带入 var(p)= 0.5^2*0.1+0.5^2*0.12+2*0.5*0.5*0.006=0.2345.再进行开方,得到0.2345^0.5=0.003=0.3% 选 D 算得挺累的,给个赞.

投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方 =[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2] =0.000324+0.00006024+0.000784 =0.00116824 开方后得标准差0.034180

40万元投资于1号理财产品,也就是80% 10万元投资于2号理财产品,也就是20% 根据投资组合协方差计算公式 组合方差=0.04平方*0.8平方 + 0.01平方*0.2平方 +2*0.8*0.2*0.01 结果我就不算了 你自己算 呵呵