贝塔值多少合适 贝塔系数中国为什么不用

贝塔值多少合适

贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动,将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来.通过简单举例和论述,可以得出这样结论,证券的贝塔值越高,.

石破惊天数字1-16数字几——答案:4.石破天惊shí pò tiān jīng【解释】原形容箜篌的声音,忽而高亢,忽而低沉,出人意外,有难以形容的奇境.后多比喻文章议论新.

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贝塔系数中国为什么不用

贝塔系数 测度一项资产或资产组合的系统性风险指标是贝塔系数,它反映一项特别资产或资产组合承担的系统性风险和相对于市场上风险性资产所承担的平均系统性风险的比率. 单一资产的β系数: βi= βi:资产i的β系数 Rf:无风险收益率 E(Ri):资产i的预期收益率 E(Rm):市场上风险资产的平均期望收益率 如果一项资产的β系数小于(大于)1,说明其系统性风险要小于(大于)市场承担的平均的系统性风险,它的风险报酬应小于(大于)市场平均风险报酬.来源于网络

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示. 在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标. .

对于无风险报酬率,理解如下:(1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0;(2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动,则这两种资产的收益率相关,相关系数不为0,否则,相关系数为0;(3)因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关系数为0.

贝塔系数范围

贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变.

β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; β 希望能帮到你

贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.是一个相对指标.

基金贝塔系数

"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的.

阿尔法系数反映了风险回报的高低,越高表示同样风险下的回报越高 贝塔反映了与市场波动相比较的风险,越高表明风险越大.r平方反映回归方程中解释变量的解释力,即上面两个因素对基金的实际回报的解释力.越高则说明上面两个因素对回报的解释力越强.

首先你要清楚用金融工程表达的贝他系数是用来干什么的在投资时,发生的可能结果概率分布的离散程度我们称为风险 因此我们就可以用贝他系数和方差(标准差)来测量投资风险.贝他系数是度量投资工具的收益相对于同一时期市场的平均波动程度,所以公式为贝塔系数=(某种投资工具的预期收益率-收益的无风险部分)/(整个市场的预期收益率-无风险部分)所以这个题就是贝他=(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%

无风险资产的标准差

对于无风险报酬率,理解如下:(1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0;(2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动,则这两种资产的收益率相关,相关系数不为0,否则,相关系数为0;(3)因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关系数为0.

这里算的标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度,因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率,不会偏离预期,它就等于它的预期报酬率,两者相同,标准差为0.

capital allocation line资本配置线 资本配置线(CAL)描述引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合m与无风险资产之间分配,从而得到所有可能的新.