期权专业术语 期权术语

期权专业术语

股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)等标的物的标准化.

期货期权可简单分为看涨期货期权和看跌期货期权,看涨期货期权即买入期货期权,而看跌期货期权则是卖出期货期权.

基金是指、为了某种目的而设立的具有一定数量的资金.期货是现在进行买卖、一定时间后进行交收或交割的标的物.期权是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具……

期权术语

股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)等标的物的标准化.

期货期权可简单分为看涨期货期权和看跌期货期权,看涨期货期权即买入期货期权,而看跌期货期权则是卖出期货期权.

基金是指、为了某种目的而设立的具有一定数量的资金.期货是现在进行买卖、一定时间后进行交收或交割的标的物.期权是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具……

期权合约的价格称为

期权费——是购买期权的价格; 执行价——是执行期权的价格.

期权合约是关于在将来一定时间以一定价格买卖特定商品的权利的合约.期权的标的资产包括:股票、股票指数、外汇、债务工具、商品和期货合约.期权有两种基本类型.

期权以称选择权,是指期持有者能以在规定的期限内按交易商定的价格购买或出售一定数量的基础金融工具的权利.期权交易是对这种选择时的买卖.协定价格是在期权合.

投标期间买汇期权

A、1$= € 1.6,欧元贬值,当然是放弃期权.在市场上购买欧元支付60万欧元需要美元:60万/1.6=37.5万,比40万美元成本少支付:40万-37.5万-1000=2.4万美元B、1$= € 1.4,欧元升值,执行期权,化去美元40万购买60万欧元,损失为期权费1000美元.C、1$= € 1.5,与期权协定价相同,执行与放弃期权效果一样,即化去美元40万购买60万欧元,损失为期权费1000美元.

首先 永 沃 财 富 告诉你期权指的是买卖双方在约定期限内,某一金融理财产品的价格在此约定期限内都按合约规定好的价格进行购买与售出.外汇期权指的就购买方在向出.

外汇期权也是一种选择权.指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金,获得一种权利,既拥有一定时间内,以一定价格出售或购买一定数量标的物的权利.期权到期后,期权买方有权选择执行或者不执行期权合约.期权到期后,期权卖方必须执行合约.如果银行期权费是2%,我交给2%的期权费,你说3%,我觉得合适,就交3%的期权费.对于银行来说就收入了期权费,但是它要承担这个义务,到期那一天,它必须安全合约的规定,按照那个价格来进行跟客户之间的交易.

看涨期权的内在价值

看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元.看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .

计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值:贴水率-内在价值=时间价值;看涨内在价值=max【s-e,0】;看涨内在价值=max【e-s,0】;看涨时间价值=贴水率-看涨内在价值;看跌时间价值=贴水率-看涨内在价值;其中,s代表到期即期交易价格,e代表执行价格.

期权的内在价值是指期权立即履约(即假定是一种美式期权)时的价值.期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值. 期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值.内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度. 因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值.时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值.