期望风险溢价例题 资产组合的风险溢价公式

期望风险溢价例题

因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1..

1)市场风险溢价M=(R j -R f)/β j=(16.7%-7.6%)/1.7=5.35%(2)同理,带入上面的公式可得M的预期报酬R(M)=7.6%+5.35%*0.8=11.88% (3)设分配给P的比例是x,M的比例就.

根据你的题目,我们有已知条件:E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50 在没有改变协方长之前,由于P=D1/E(Ri),所以D1=50*0.14=7 E(Ri)=Rf+β(E(Rm)-Rf),所以β=0..

资产组合的风险溢价公式

假设短期国库券的利率为5%,市场组合收益率为10%.如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成.A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产组合的风险溢价为多少?.

组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125 资产组合风险溢价=8%*B=9.7%

因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险.

组合风险报酬率公式

公司有ABC三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别为2.1,1.0,0.5,他 们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%、10%,股票的市场收益率为14%,无 风险收益率为10%.计算投资组合的.

内部报酬率 财务管理学:内部报酬率又称内含报酬率(internal rate of return, IRR)是使投资项目的净现值等于零的贴现率. 内部报酬率实际上反映了投资项目的真实报酬,目前越来越多.

七日年化收益率计算方法有以下两种:单利计算法,七日年化收益率=(∑Ri/7)*365/10000*100%(公式中的“∑Ri”表示为近七日投资收益之和的意思).复利计算法,七日年化收益率=(∑Ri/1.

市场组合风险溢价公式

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险, 而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(E.

假设短期国库券的利率为5%,市场组合收益率为10%.如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成.A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产组合的风险溢价为多少?.

能分散全部的非系统性风险,但是系统风险分散不了

市场风险溢价的计算公式

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险, 而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(E.

( ) 【答案】* 【解析】风险溢价法中的“风险溢价”指的是股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价. 判断题 按照留存收益成本时,其中的“风险溢价”指的是超过无风险收益率的风险补偿.( )

第二、因为本人在备考证券从业考试,发现新版的教材中 股票的理论价值=预期股息/必要收益率. 但是之前看得老版教材 股票的理论价值=预期股息/市场利率 ,而且许多经典的货币银行学、投资银行学的书中也是.