隐含波动率曲线 隐含波动率指标

隐含波动率曲线

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五.

何为权证“隐含波动率” 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.以昨天上市的万科认沽权证(038002)为例,G万科昨.

“隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.

隐含波动率指标

波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度,权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考.一般来说,权证的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大.

何为权证“隐含波动率” 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.以昨天上市的万科认沽权证(038002)为例,G万科昨.

隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.

隐含波动率计算公式

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .

历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240 隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率

期权隐含波动率 解释

“隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.

题主说的是“隐含波动率(Implied Volatility)”吧,隐含波动率可比作是期权的“PE(市盈率)”,实际上期权是没有市盈率一说的,这样的比喻只是想说明隐含波动率是期权价格高估与否的一个指标(这一点正如市盈率之于股票),隐含波动率高于此后的实际波动率则代表该期权合约的价格是被高估了.具体的概念和定义可百科一下,涉及计算公式和多个概念,需要慢慢体会.

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型).

期权隐含波动率多少为高

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于.

恐惧与贪婪指数也称“VIX指数”.VIX全名是芝加哥bai期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index),用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率,通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出.VIX基于期权的隐含波动率编制而成,在期权交易中,隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期,因此VIX往往被看作是领先市场的风向标.一个高VIX的市场往往意味着恐慌情绪的蔓延,故在海外VIX也被戏称为“恐慌性指数”.