基金波动率一般在多少 波动率和最大回撤

基金波动率一般在多少

基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量. 一、从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差. 二、从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面: 1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险; 2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险; 3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用. 但是,无论原因如何,波动率总是一个变量.

股票型基金的波动率>3%完全合理.

对,最大回撤是比较重要的.年化波动率就是方差乘以根号下250,所以涨幅太大的话,波动率也会高的

波动率和最大回撤

最大回撤,就是最高点到最低点的相差数据,回撤大说明风险也大.夏普比率,每承担一份风险,要有超额收益做为补偿,夏普比率越大越好 波动率,基金所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大.

你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的.上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤. 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1k,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤.. 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思.你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率.

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值. 在计算的时候,收益率和波动率周期是要一致的,你不能用日线数据算收益率,然后.

波动率和最大回撤区别

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值. 在计算的时候,收益率和波动率周期是要一致的,你不能用日线数据算收益率,然后.

最大回撤,就是最高点到最低点的相差数据,回撤大说明风险也大.夏普比率,每承担一份风险,要有超额收益做为补偿,夏普比率越大越好 波动率,基金所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大.

你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的.上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤. 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1k,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤.. 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思.你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率.

基金波动率

基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量. 一、从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差. 二、从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面: 1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险; 2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险; 3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用. 但是,无论原因如何,波动率总是一个变量.

股票型基金的波动率>3%完全合理.

最大回撤,就是最高点到最低点的相差数据,回撤大说明风险也大.夏普比率,每承担一份风险,要有超额收益做为补偿,夏普比率越大越好 波动率,基金所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大.

夏普比率

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率.夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度.如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好.夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高.

夏普比率(Sharpe Ratio)是基金绩效评价标准化指标,是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一.夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度.如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好.夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高.

夏普比率(SharpeRatio),又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标.夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一. 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低.所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险.