隐含波动率高好还是低好 期权的隐含波动率计算

隐含波动率高好还是低好

折价率通常对于封闭式基金有意义,各基金之间在其它方面相差不多的话,当然是买折价率高的好....

显著性水平越低越好

市净率是股价除以每股净资产,正常的情况下,上市公司的股价都在每股净资产之上,也就是市净率大于1,如果市净率小于1,即股价比每股净资产还低,也就是破净.理论上说,市净率越低,代表股价被低估,投资风险越低.但是现实中,也要结合实际情况来看.比如有的股票,净资产的质量并不高,都是一些商誉、应收账款之类,本身每股净资产就是高估的(之前退市的美都能源,一度还是A股市净率最低的股票).而且市净率低,某种程度也代表了资金对该股的预期,比如银行股市净率普遍都很低,但是股价就是不涨,你有啥办法.

期权的隐含波动率计算

隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于.

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

期权隐含波动率多少合适买

5.鸟猫树鸟

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.香港市场称为“引伸波幅”. 从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .

期权隐含波动率多少为高

1987的全球股灾后,为稳定股市与保护投资者,纽约证券交易所(NYSE)于1990年. 同年,CBOE开始编制VIX 指数,选择S&P100 指数期权的隐含波动率为编制基础,.

B---S模型的一个重要原理是风险中性定价原理.即不存在套利的可能性下,衍生品的价格只依赖于可交易的标的资产.期权价格决定于5个变量:1标的资产的价格,2执行价格,3无风险利率,4到期时间,5标的资产价格波动率.在这几个变量中前面4个变量都是可知的,可以从市场信息中直接得到.只需要预测期权的到期日的波动率就可以.

??????投资者要干嘛?在补充里能说下么.希望采纳

上证50期权隐含波动率

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于.

隐含波动率是制期权市场投抄资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难..

期权每个行权价都会有一个隐含波动率,一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大.但是是有细微区别的.因为市场不是完美的,认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上,一定会有偏差,所以计算出来的隐含波动率也会不一样.普通交易者不会涉及到(同一行权价)认购,认沽隐含波动率的价差的交易.只有机构或者做市商去关注这个.