波动率指标 期货atr指标详解

波动率指标

1987的全球股灾后,为稳定股市与保护投资者,纽约证券交易所(NYSE)于1990年. 芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index,VIX).

芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波动率指数(Volatility Index,VIX)或者称之为“恐惧指数”,衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率.VIX指数每日计算,代表市场对未来30天的市场波动率的预期.

一年期股票收益率=(年末收盘指数-上年末收盘指数)/上年末收盘指数

期货atr指标详解

1、均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机.2、ATR可以提示进场的时机.通常来说,一波真正的趋势开始之前,.

真实波幅幅度均值(ATR average true range)主要应用于了解股价、期价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机.0.5ATR的意思是为“0.5倍的ATR”,2atr即＂2倍的atr＂,即真实波动幅度均值的2倍.

通常是看回测数据的周期,比如是日线,小时线.通常可以考虑5日或10日.用程序化软件回测一下就可以了

atr指标

ATR是真实波幅的N周期的简单移动平均线,一般这个N默认为14 例如下图ATR指标 白色线是MTR真实波幅 ATR是黄色线

ATR上真实波幅,波动区间收缩背景:许多技术派已经抄注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后.通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间,比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时,就表明近期市场不寻常的zd平静.这就是一个背景条件,表明关键的入场时机就在眼前.

1、均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机.2、ATR可以提示进场的时机.通常来说,一波真正的趋势开始之前,.

股票波动率查询

冲天牛为您解答:股票价格波动率 被定义为股票收益率(股票价格变动比例)的标准差,它反映了股票价格的“发散”程度.从理论上讲,可转换公司债券的价格受可转换.

你如果说的波动率是江恩理论中所指的波动率那就在网上是查不出来的.波动率是要经过仔细的推敲和计算的并且每支股票是不一样的.

我所知道的股票波动率是由江恩提出的,波动率是不能很简单的看出的而是要经过计算得出的.波动率在江恩的书中并没有明确的给出算法.现在市面上所有的算法都是后人根据他的作品自己研究发现的.最简单的算法也就是市面上流传最广的就是两个低点之差除以两个低点之间的时间,还有一种方法也很简单就是你自己去推断波动率,比如上证指数,你可以用10 20 40 80 160这种点数去挨个的套,股票一般用,0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪个在历史上最适用.这两种方法的共同缺点就是有时不太准.我还自创了一套波动率算法,相对于以上两种比较要精确些但是算法烦琐,要把每一次波动的都算一遍然后在众多数据中找出一个适用的.

通达信波动率副图指标

通达信专用机构通道主图指标公式 M1:=EMA(C,5);M2:=EMA(C,13);M3:=EMA(C,34); MC1:=EMA(C,55);MC2:=EMA(C,89);MA4:=EMA(C,144); 判势线:=NEWSAR(1,100).

朋友,选股公式帮你修改如下:M1:=5;M2:=10;M3:=30;M4:=60;MA1:=MA(CLOSE,M1);MA2:=MA(CLOSE,M2);MA3:=MA(CLOSE,M3);MA4:=MA(CLOSE,M4);VAR3:=LLV(.

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,35))/(HHV(HIGH,35)-LLV(LOW,35))*100;K:=SMA(RSV,5,1);D:=MA(K,7);E:=MA(K,3);J:=3*K-2*D;VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;VAR2:=LLV(LOW,34);VAR3:=HHV(HIGH,34);运钞专列: =EMA((VAR1-VAR2)/(VAR3-VAR2)*100,13);和谐一号:= EMA(0.667*REF(运钞专列,1)+0.333*运钞专列,2);选股:CROSS(运钞专列,30) AND 和谐一号 评论0 0 0