期权波动率 期权波动率指数

期权波动率

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

外汇期权来波动率指的是货币期权交易的数据变化率.外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规源定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权. 外汇2113期权是期权的一种,相对于股5261票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即4102期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不1653执行上述买卖合约.

波动率指数(市场波动率指数,VIX) 关于VIX波动起着定价,交易策略和金融衍生品的风险控制具有重要作用.你可以说没就没金融市场波动,但如果市场波动.

期权波动率指数

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

1987的全球股灾后,为稳定股市与保护投资者,纽约证券交易所(NYSE)于1990年. 芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index,VIX).

外汇期权来波动率指的是货币期权交易的数据变化率.外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规源定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权. 外汇2113期权是期权的一种,相对于股5261票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即4102期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不1653执行上述买卖合约.

50期权波动率指数

隐含波动率是制期权市场投抄资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难..

上证50ETF波动率指数基于方差互换原理,以近月与次近月上证50ETF期权合约为基础进行编制,反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期.结合国际经验和国内期权市场实际情况,在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息,设定7个自然日作为展期时间. 风险管理是金融市场的重要内容.波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪,还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具.国际经验表明,波动率指数能够有效识别和管理市场风险,因而备受市场关注.

期权每个行权价都会有一个隐含波动率,一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大.但是是有细微区别的.因为市场不是完美的,认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上,一定会有偏差,所以计算出来的隐含波动率也会不一样.普通交易者不会涉及到(同一行权价)认购,认沽隐含波动率的价差的交易.只有机构或者做市商去关注这个.

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期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

国内没有的

外汇期权来波动率指的是货币期权交易的数据变化率.外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规源定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权. 外汇2113期权是期权的一种,相对于股5261票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即4102期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不1653执行上述买卖合约.

300期权历史波动率

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240 隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率

首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数;然后,求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根,得到的即为历史波动率.用这种方法计算并经过一定程度的调整,国电电力的认股权证上市前一年的波动率假设为35%(以2005年7月13日至2006年7月14日期间共242个交易日对应的收盘价作为观察样本后进行调整).许多行情统计软件都会揭示证券的历史波动率,投资者一般不需要自己计算.