基金波动率是什么意思 基金波动率和回撤的区别

基金波动率是什么意思

基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量. 一、从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差. 二、从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面: 1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险; 2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险; 3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用. 但是,无论原因如何,波动率总是一个变量.

就是基金净值的波幅. 因为基金是投资一揽子股票和相关金融资产,在每一时刻都会有一个净值,初始净值为1,如果净值变为2,表明你投资的基金已经翻番,而这个波幅就是反映该基金净值波动大小,如果一只基金的波幅很大,说明该基金投资的股票等金融资产波动大,风险也比较大了.

对,最大回撤是比较重要的.年化波动率就是方差乘以根号下250,所以涨幅太大的话,波动率也会高的

基金波动率和回撤的区别

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率.夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(.

基金回撤是指,在某一特定的时期内,账户净值由最高值向后推移,直到净值回落到最低值时,期间净值减少的幅度.通俗的讲,回撤就是跌幅.

最大回撤,就是最高点到最低点的相差数据,回撤大说明风险也大.夏普比率,每承担一份风险,要有超额收益做为补偿,夏普比率越大越好 波动率,基金所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大.

波动率最大的指数基金

沪深三百指数,和中证五百指数

指数型基金实质也是股票型基金,只不过其是属于被动型基金,被动的追踪某一指数,和追踪的指数之间契合度达到95%以上 股票型基金是属于主动型基金,涨起来跑赢大盘,跌起来也是大于大盘,所以指数型基金相对稳健,风险小一些

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波动率 最大回撤 区别

你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的.上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤. 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1k,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤.. 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思.你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率.

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值. 在计算的时候,收益率和波动率周期是要一致的,你不能用日线数据算收益率,然后.

最大回撤,就是最高点到最低点的相差数据,回撤大说明风险也大.夏普比率,每承担一份风险,要有超额收益做为补偿,夏普比率越大越好 波动率,基金所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大.

成立以来最大回撤

你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的.上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤. 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1k,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤.. 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思.你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率.

回撤率一般都是封闭式的基金在使用.基金一般不会有入金和出尽的,如果是算上出入金 你就把当前权益+或者— 出入金就可以!

回撤用来衡量私募产品的抗风险能力,最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况.最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值.最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率更重要.例如,一个基金产品用历史绝对收益衡量,它的初始认购者一直持有或许是赚钱的,但是在该私募基金表现最优异时候认购的投资者却不一定赚钱,还甚至有可能巨亏.关注私募基金的最大回撤可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己可能面临的最大亏损幅度.据我所知,相聚资本在控制回撤风险方面做得很突出,其凭借专业的团队配置,科学的量化模型,可以通过风险控制减小回撤风险的同时,获得较高的绝对收益.