期权波动率计算公式 期权历史波动率计算公式

期权波动率计算公式

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

首先假设您已经知道了期权的意思,如果不是很清楚的话请百科.期权的价值有很多因素决定,比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等,当然也包括波动率.其它条件一致,波动率高的期权价值更高.bs公式是期权的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格.同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率.一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了.具体可以看看bs模型的介绍.^_^

隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.

期权历史波动率计算公式

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor).在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期.

隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.

首先假设您已经知道了期权的意思,如果不是很清楚的话请百科.期权的价值有很多因素决定,比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等,当然也包括波动率.其它条件一致,波动率高的期权价值更高.bs公式是期权的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格.同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率.一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了.具体可以看看bs模型的介绍.^_^

stata怎么测算波动率

rv用stata做很方便的,我也很熟悉的

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明.1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格.2、对于每个时间段,求出.

二、时间波动率(2011年11月8日发表) 波动率或许是寻找探索市场规律的重要钥匙,通过计算特定时间段的波动率推导未来涨跌持续的时间和空间,是预测未来的重要方.

计算器怎么算波动率

波动率=[有重要意义的第二高(低)点-有重要意义的第一髙(低)]/两高(低)点间的时间. 这个公式的意义是: (1)预测是根据历史的数据.进一步讲,新股只有经过.

交易家:汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率 汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)

请问波动率的公式是什么,是标准差的意思么?=stdev(a2:l2)

stata计算增长率

可以用gen命令

tsset ind t /*(for panel data)*/ gen dx = D.value /*一阶差分*/ gen rate=(value-dx)/dx

增长率=[(本期数-上期数)/上期数]*100% .