隐含波动率计算公式 隐含波动率代码计算函数

隐含波动率计算公式

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.比如某股票收盘价是3.78元,认股权证的价格为0.87元,行权价为3.73元,存续期.

隐含波动率代码计算函数

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

隐含波动率是 期权价格已知后反推出来的,现实中的期权价格(f)和理论是有偏差的,所以交易中,期权价格f是竞价的结果,而f对应的波动率则是隐含的,可求出对应的波动率(比如迭代法),即隐含波动率. b-s公式由,s,sigma,t,k,r可算出的是理论的期权价格,其反推波动率当然还是sigma.

可转换债券的隐含波动率的计算 c+ Xe-r(T-t)≥S 所以 c≥S- Xe-r(T-t) 又因为 c0 故 cmax(S-Xe-r(T-t),0) 用D表示在期权有效期内红利的现值,则 付红利的买权的下限为: .

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设定参数r=0.032 # risk-free interest ratet=float(30)/365 # time to expire (30 days)q=0 # dividend yieldS0=2.3 # underlying priceX=2.2 # strike pricemktprice=0.18 # market .

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.香港市场称为“引伸波幅”.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率.

波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度,权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考.一般来说,权证的隐含波动率越高,其隐含的风险也就越大.

隐含波动率在哪里看

目前行情软件中没有计算隐含波动率,历史波动率的.下面谈2点: 1、历史波动率的计算公式可以参考如下链接,对公式编写熟悉可参考:art.macd/index/t-1429097.html 2、隐含波动率的计算在联合证券上有一个计算器,分普通型、上市权证、专业性.链接如下:www.lhzq/qz/jbcalculate.jsp 以上希望对您有帮助.

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值.由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五.

一般软件都不含这类信息,我公司为客户专门提供历史波动率查看 期货主力合约,需要加我

隐含波动率哪个软件有呢

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大参考就有交易者指数(TRIN)波动率指数(VIX) 交易者指数(TRIN) 利用股票指数和期货合约来进行.指数种类很多,以美国为例主要有标准·普尔混合指数、道—琼斯平均指数、纽约证券交易所混合指数等.它们分别以不同的样本为基础计算而成,数值都不一样,故各交易所都必须明确规定交易使用指数的种类.每份合约都是标准化的,其价格都是按照一个基数乘以指数来计算.波动率指数VIX: 是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数. 注:恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index) VIX(Volatility Index)波动率指数