指数跟踪误差最小的基金 指数基金追踪误差

指数跟踪误差最小的基金

精确地跟踪指数是对指数基金的基本要求,说不好哪个指数基金最精确.ETF基金是直接以上海或深圳股指为标地,随股指波动,和股票一样适合短炒.它的特性决定不适于做定投,再说这种基金只能在证券公司购买.

所谓跟踪误差,指的是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差.跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况也越理想,更能体现其跟踪标的指数收益水平.

嘉实300目前仍然是拟合度最好的指数基金,而且它的费率低,年管理费0.5%,年托管费0.1%,这个费率很低很划算,建议买指数基金买老的,在市场上涨的时候如果买新的,仓位跟不上.而且目前发这么多指数基金,实际上会推动300指数继续向上,所以还是嘉实300更合适一些.我的个人看法,希望能帮到你!

指数基金追踪误差

指数基金和标的指数一定会有误差的,因为指数基金仓位上限不过95%. 目前来看没有一个每日跟踪指数基金误差的对照. 只能手动自己来查看了. 指数基金每个季度都会出季报,上面会有当季度业绩比照 通常情况下基金是不会每日公布基金误差的.

所谓跟踪误差,指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差.跟踪误差是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征.一般来说,跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关,观察周期越长,观察点越多,计算出的跟踪误差就越准确.影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等.总的来说,提高跟踪标的指数的精度,降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术,也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提.

将指数基金的增长率与跟踪指数的增长率相减,然后与跟踪指数的增长率相比就得到了跟踪误差,如果为正说明该指数基金比跟踪的指数表现好,否则就没有达到跟踪目标.

跟踪误差小跟低估值

(1)跟踪偏离度(tracking difference) tdti = rti- rtm 其中tdti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度;rti为基金i在时间t内的净值增长率;rtm为基准组合在时间t内的收益率.(2)跟踪误差(tracking error) 其中tei表示基金i的跟踪误差;tdi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值;n为样本数.跟踪误差越大,说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大,并且基金经理主动投资的风险越大.通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著.

所谓跟踪误差,指的是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差.跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况也越理想,更能体现其跟踪标的指数收益水平.

所谓跟踪偏离度,指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差.跟踪偏离度是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征.一般来说,跟踪偏离度的准确性与观察周期的长短有关,观察周期越长,观察点越多,计算出的跟踪偏离度就越准确.跟踪偏离度算是一风险指标,反应的是组合收益率与标的收益率之间的偏差.跟踪偏离度越大,反应其偏离标的越大,风险高,跟踪误差小,反应其跟踪标的偏离度小,风险低.

同类平均跟踪误差率

基金跟踪误差率一般都是使用在指数基金上,指数基金属于被动型基金,衡量基金经理投资水平的一项标准就是看他投资的指数基金和跟踪指数的误差率,越小说明基金经理紧跟指数,投资能力不错,越大说明基金经理水平不太行,就要慎重考虑再投资,以上只是个人意见仅供参考,投资有风险需谨慎,祝你投资顺利天天开心

(1)跟踪偏离度(tracking difference) tdti = rti- rtm 其中tdti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度;rti为基金i在时间t内的净值增长率;rtm为基准组合在时间t内的收益率.(2)跟踪误差(tracking error) 其中tei表示基金i的跟踪误差;tdi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值;n为样本数.跟踪误差越大,说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大,并且基金经理主动投资的风险越大.通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著.

所谓跟踪误差,指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差.跟踪误差是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征.一般来说,跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关,观察周期越长,观察点越多,计算出的跟踪误差就越准确.影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等.总的来说,提高跟踪标的指数的精度,降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术,也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提.

跟踪误差公式

(1)跟踪偏离度(tracking difference) tdti = rti- rtm 其中tdti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度;rti为基金i在时间t内的净值增长率;rtm为基准组合在时间t内的收益率.(2)跟踪误差(tracking error) 其中tei表示基金i的跟踪误差;tdi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值;n为样本数.跟踪误差越大,说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大,并且基金经理主动投资的风险越大.通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著.

用n日的标准差衡量

所谓跟踪偏离度,指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差.跟踪偏离度是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征.一般来说,跟踪偏离度的准确性与观察周期的长短有关,观察周期越长,观察点越多,计算出的跟踪偏离度就越准确.跟踪偏离度算是一风险指标,反应的是组合收益率与标的收益率之间的偏差.跟踪偏离度越大,反应其偏离标的越大,风险高,跟踪误差小,反应其跟踪标的偏离度小,风险低.