商业银行流动性风险评价 如何评价流动性绩效水平

商业银行流动性风险评价

商业银行的流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的能力. 商业银行的流动性包括两方面:一是资产的流动性.

流动性比例(流动性资产/流动性负债,不得低于25%)、核心负债依存度(核心负债/总负债,不得低于60%)、流动性缺口率(流动性缺口/90天内到期的表内外资产,不得低于-10%)、人民币超额备付金率【(库存现金+中央银行存款-法定准备金)/总存款,不得低于3%】、存贷款比例(贷款总额/存款总额,不得超过75%).

我国商业银行当前流动性风险管理的现状,分析我国流动性风险产生的诱因,并借鉴西方商业银行流动性风险管理的经验,从多方面阐明加强我国商业 银行流动性风险管理的措施和思路.

如何评价流动性绩效水平

如何对银行流动性管理的效果做出评价 “适度宽松”的货币政策第一个大动作是降息.2008年11月下旬做出人民币存贷款利率下降1.08%的举动,是十年来罕见的猛烈的.

商业银行的流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的能力. 商业银行的流动性包括两方面:一是资产的流动性.

指其以较小的代价转换为现实购买力的便利性.(the ease and speed with which an asset can be turned into cash) 指一种资产能迅速转换成现金而对持有人不发生损失的能力,也就是变为现实的流通手段和支付手段的能力,也称变现力. 资产流动性的大小取决于:1.将其转换为现实购买力所需要的时间或难易程度;2.买卖资产的交易成本及转换成现实购买力的机会成本(指购买这项资产而不购买其他资产多牺牲的预期报酬的数量),交易成本与机会成本的差额越大,资产的流动性就越小.

流动性管理

流动性管理概述 在金融一般概念上,流动性是指一项金融资 产的变现能力,衡量资产流动性的标准有两个: 一是速度,迅速转换成为现金; 二是成本,以货币计价不蒙受损失; 金融机构的流动性:在金融机构的管理中,流动性泛 指 金融机构的对外支付能力和状态. 商业银行的流动性:是指银行在一定时间内,以合 理的成本获取资金满足各种流动性需求的能力.

==什么是商业银行流动性彭建刚.商业银行管理学,第九章 商业银行流动性管理== 商业银行流动性是指 商业银行 满足存款人提取 现金 、 支付到期债务和借款人 正常贷款 需求的 能力 . 商业银行 提供现金满足 客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“ 基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“ 充足流动性”. 保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标.

国家宏观的资金流动性管理机构是央行,其主要的管理手段是利息的调整、银行存款准备金率的调整、央行票据的正回购与逆回购.而微观的资金流动性管理是公司的经营管理行为,是公司合理调度资金,分配资金、运用资金的过程.公司财务报表的现金流量表可集中反映公司资金流动状况及水平.

商业银行流动性管理

==什么是商业银行流动性彭建刚.商业银行管理学,第九章 商业银行流动性管理== 商业银行流动性是指 商业银行 满足存款人提取 现金 、 支付到期债务和借款人 正常贷款 需求的 能力 . 商业银行 提供现金满足 客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“ 基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“ 充足流动性”. 保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标.

最有效和简单的就是缺口分析,也就是把未来的时间分为若干个时段,如一天、二天、三天、一周、二周、一月.,然后利用系统计算这些时段流入和流出的现金流,保证这些时段的净流出在一个限额内即可

商业银行将面临市场流动性风险和现金流风险,前者是由于市场交易不足而无法按照当前交易价值进行交易所造成,后者是指现金流不能满足债务支付的需要,迫使机构提前清算,从而使账面上的潜在损失转化为实际损失的风险.目前,上述特点还未暴露在我国国有商业银行的经营管理中,但是随着国有商业银行向独立经营、自负盈亏型企业的转变,流动性危机出现的可能性加大.

核心资本

核心资本又叫一级资本(Tier 1 capital)和产权资本,是指权益资本和公开储备,它是银行资本的构成部分,至少要占资本总额的50%,不得低于兑现金融资产总额的4%.商业银行的监管资本,包括核心资本和附属资本.同时,在计算资本充足率时,还需要从监管资本中扣除一些项目,称为扣除项.核心资本是商业银行资本中最稳定、质量最高的部分,银行可以永久性占用,可以长期用来吸收银行在经营管理过程中所产生的的损失,是银行资本的核心,从而获得了“核心”资本的名称.

银行核心资本 《巴塞尔协议》把商业银行的资本区分为“核心资本”和“补充资本”.核心资本又称一级资本,具体包括实收资本和公开储备.核心资本至少应占全部资金.

1 核心资本充足率=(核心资本/加权风险资产总额)*100% 《巴塞尔协议》中规定,签署国银行资本充足率要求达到8%,即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%;核心资本充足率达到4%,即核心资本不能低于风险加权总资产的4%.《巴塞尔协议3》中规定:核心资本充足率达到6%即核心资本不能低于风险资产的6%.2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定:商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)*100% 核心资本充足率=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)*100%