投资组合的标准差是什么 组合收益率标准差公式

投资组合的标准差是什么

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度.在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期.

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

组合收益率标准差公式

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

证券组合的标准差

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

根据马克维茨的现代投资组合理论.证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的. 而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的.无法衡量组合中不同证券的相关性.

该判断题答案是正确.解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5*0.5*1*0.12*0.12+2*0.5*0.5*(-1)*0.12*0.08+0.5*0.5*1*0.08*0.08]*1÷2=0.02.证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例.标准差,是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.

证券的标准差公式

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

该判断题答案是正确.解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5*0.5*1*0.12*0.12+2*0.5*0.5*(-1)*0.12*0.08+0.5*0.5*1*0.08*0.08]*1÷2=0.02.证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例.标准差,是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.

10%【解析】对于两项资产组合来说,如果相关系数为1,且等比例投资,则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数,即组合标准差=(12%+8%)/2=10%.

两种投资组合的标准差

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度.在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.