量化对冲量化对冲策略

基金知识2021-10-15 03:34:15

量化对冲

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合.“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践.“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益.

量化对冲策略通过程序化交易分散投资,通过对冲工具控制风险,持续获得稳健收益.从投资原理角度是相对理想的投资策略.但目前股指期货受限的现实情况,却会导致量化对冲基金实际表现与理论存在差距,具体而言:1、交易工具的缺失导致对冲不完全,例如小盘股对冲工具的缺失使得市场中性策略在2014年末出现净值的剧烈波动;2、交易策略突破了严格对冲的原理.例如基金经理加入对市场机会的主观择时或趋势判断,未严格执行100%对冲,留有一定的风险敞口;3、模型实现层面或有缺陷.如编程语言、计算机硬件、数据处理等技术问题影响量化对冲策略的实现效果;4、策略的执行可能受到监管政策、交易品种流动性和负基差等限制.

量化,就是数量的变化.量是计量,是数,是各种数,多个维度的数,价格,时间,交易量等等.量化,就是化量,研究这些量的规律,化出一个公式.然后按这个公式来交易.

量化对冲量化对冲策略

量化对冲策略

股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利,国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等,以后随着中国金融产品的丰富,会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式.

目前市场内的量化投资策略逐步开始受到关注,主要的量化对冲策略有:1、市场中性策略主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险,寻找市场中的相近资产的定价偏差,利用价值回归理性的时间差,在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益.2、事件驱动套利策略利用特殊事件造成的对资产价格的错误定价,从错误定价中谋利.3、相对价值策略主要是利用证券资产间相对的价值偏差进行获利.总体看,量化投资确实可以在一定程度上规避市场的系统性风险,从而实现稳定的获利,但比较专业,需要不断的学习和进步.我加过一个投资群,里面的群主在这方面还有一定研究的,群号:74429394,希望能给对量化投资感兴趣的人带来帮助.

量化对冲怎么赚钱

一般分成以下策略进行交易获利. 股票多空:通过各种工具做多做空,覆盖全市场事件驱动:通过特定事件,把握交易策略相对价值:分析各证券之间的相关性,寻找价值偏离的套利机会宏观策略:基于宏观经济,对大类资产轮动配置管理期货:对主动交易或程序化交易寻找期货市场的套利机会固定收益:基于纯多头或套利策略投资固定收益证券组合基金:通过投资一篮子基金,形成多策略分散式的组合本文来源:www.ylcf/jijin/news/3211.html 耶鲁财富(www.ylcf/jijin/)

对冲盈利方式如下: 对冲指特意减低另一项投资的风险的投资.它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法.一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相.

可以在理财通上买入.量化对冲基金是属于稳健型的基金,收益是比较稳定的.现在市场行情动荡,可以考虑增加稳健型基金产品的买入,资产配置更加合理,才能抵御市场动荡带来的风险.

量化对冲基金的优缺点

量化对冲基金由来已久,一般采用的long-short策略,即所谓的长短仓策略.这里面也是花样繁多的.比如有一类是严格的市场中性策略.理论上说,一个基金经理可以持.

容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性滴.

量化对冲基金最大的优点就是预期收益高,风险小,回撤低,是二级市场股票投资当下最好的选择.平台的话,我建议你在360财富上面看看.360财富上的量化对冲基金预期收益在15%左右.还不错.

量化对冲是什么意思

这个要解释起来比较费力呢,我也是花了很多的时候才搞懂的.首先把这个词拆开成量化、对冲量化:就是数量化,数字化,公式化.对冲:用一项投资来降低另一项投资的风险的投资组合.(这个你应该知道吧?)合起来就是专业化的对冲投资.用精确的计算、大数据的支持统计、然后利用模型公式来推演.得到最佳的方案,进行投资.(纯属个人见解,如果觉得我说的对就采纳吧.)