夏普比率计算实例 夏普比率一键计算

夏普比率计算实例

夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp,其中E(Rp):投资组合预期报酬率;Rf:无风险利率;σp:投资组合的标准差. 夏普比率的目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬.比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率.当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率. 夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分超额报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动.

其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬.比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率.当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率.夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过于报酬率.这样一.

分析如下: 用增长/下降的部分,除以,基期数据(即以前年度的数) 例:某公司2006年产量5000,2007年产量6000,问2007年变动幅度 则(6000-5000)/5000=20%正数为涨 再例:某公司2006年产量8000,2007年产量7000,问2007年变动幅度 (7000-8000)/8000=-12.50%负数为降 所以公式为:(当期数据-以前数据)/以前数据得出结果,正数为涨,负数为降 扩展资料: 应用介绍 百分比计算器 -增加百分之例如总销售的标记 -减少百分之例如毛.

夏普比率一键计算

其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬.比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率.当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率.夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过于报酬率.这样一.

夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp,其中E(Rp):投资组合预期报酬率;Rf:无风险利率;σp:投资组合的标准差. 夏普比率的目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬.比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率.当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率. 夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分超额报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动.

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投资组合夏普比率计算实例

1、夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标.夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用.风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响.夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一. 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之.

要计算企业项目投资净现值,可以使用NPV函数来实现. 函数语法 NPV函数用于通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值. 语法形式.NPV(rate,value1 ,value2,.) rate:某一期间的贴现率. value1 ,value2,.: 1~29个参数,代表支出及收入. 例如,某项投资总金额为2000000元,预计今后5年内的收益额分别是200000元、350000元、600000元、 1000000元和1250000元.假定每年的贴现率是15%,现在.

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率. 夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度.如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行.