持有期收益率与到期收益率 到期收益率和本期收益率

持有期收益率与到期收益率

到期收益率是指假设持有债券到期的话得到的收益率,持有期收益率是指实际持有期间的收益率.比如一张现价90元的债券,一年后到期的面值是100元.那么到期收益率就是(100-90)/90.如果你把这张债券在一年后以95元卖掉,持有期收益率就是(95-90)/90.

1、持有期收益率 持有期收益率(Holding Period Yield),指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率.持有期收益率是投资者投资于2113.

股票收益率又叫利值率,它是衡量股票投资价值的指标.股票收益率=股息/股价 反映股票收益率的高低,主要有本期股利收益率、持有期收益率及析股后持有期收益率3个指标. 1、本期股利收益率.这是股份公司以现金派发股利与本期股票价格的比率.即: 本期股利收益率=年现金股利/本期股票价格*100% 2、持有期收益率=(出售价格-购买价格+现在股利)/购买价格*100% 3、析股后持有期收益率=(调整后的资本所得或损失+调整后的现金股利)/调整后的购买价格*100%

到期收益率和本期收益率

到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是债券投资的内部收益率,即可以使债券投资获得的未来现金流量.

债券到期收益率是指购进债券后,一直持有该债券至到期日可实际获取的收益率.本期收益率是指债券的年实际利息收入与买入债券的实际价格的比率.(债券尚未到期)持有期收益率是指债券持有人在持有期间获得的收益率.(如果持有期限超过一年就跟利息支付方式有关.这一点与债券到期收益率不同)

1、持有期收益率 持有期收益率(Holding Period Yield),指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率.持有期收益率是投资者投资于2113.

到期收益率买入价是什么

一般是指的国债,可以分开理解,客户买入价就是客户买进国债支付的价格. 到期收益率指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率. 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资.

到期收益率,应该也是到期年收益率,也就是说你所计算出的0.117%不是年利率,折算成年利率应该是1.8572%.该国债还有23天到期,即23/365=0.063年;客户买入价到期收益率=0.117%/0.063=1.8572%

相当于年收益率, 10000*1.1^3ans = 1.3310e+004=13310 或者是面值10000元的国债按0.1到期收益率贴现现值就是 7.5131e+003=7513.1元即现在只要7513.1元就可以买到10000元的国债.

贴现债券的收益率高清图片

上面那位朋友最后一步计算错误,应该是用365除以90.我后面详细说明原因.先计算贴现债券的实际到期收益率Y,就是用 面值也就是到期价值 减去 购买价格也就是发行.

到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68% 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率,若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间. 例子: 某投资者2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的附息债券,如果息票利率为8%,每年末付息,则该项投资的到期收益率: 解出r: 100*8%/(1+r)+100*8%/(1+r)^2+100*8%/(1+r)^3+(100*8%+100)/(1+r)^4=95 原理就是要考虑货币的时间价值,还可以查表: 100*8%*(p/a,4,r)+100*(p/f,4,r)=95

债券按付息方式分类,可分为贴现债券、零息债券、附息债券、固定利率债券 、浮动利率债券 . 零息债票券即为一种长期贴现债券.贴现债券是期限比较短的折现债券,.

本期收益率计算公式

一、股票收益如何计算? 假设8元买入了100股某股票,8.4元的时候全部卖出,佣金是0.2%,请问是怎么计算收益的?买进时佣金= 8 * 100 * 0.2% = 1.6元,但一般不足5.

收益率=(60-50)/50*100%=20% 年收益率=(卖家-买价)/(买价*购买年限)*100%

当前收益率=年利息收入÷债券市场价格 当前收益率=1000*12%÷900 =13.33%