投资组合风险公式推导 投资组合的标准差公式
投资组合风险公式推导
整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险.比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633
10%【解析】对于两项资产组合来说,如果相关系数为1,且等比例投资,则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数,即组合标准差=(12%+8%)/2=10%.
投资组合的标准差公式
标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.
组合标准差公式
标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.
组合标准差的公式推导
标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.
0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
方差和标准差公式
方差S方=[(x1-x拔)+(x2-x拔)+(x3-x拔)+…+(xn-x拔)]/n 标准差S=根号(S方)--实际就是方差开根号.
方差S²(我不怎么会打特殊符号,直接给你说了)标准差S 有一组数据 A1 A2 A3..AN 设X1是他们的平均数 S²=((X1-A1)²+(X1-A2)²..(X1-AN)²)÷N 标准差²=方差
标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根) 假设这组数据的平均值是m 方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]
推荐阅读
-
1+tan²x等于 tan²x等于多少
2024-10-31 -
瞄准公式 瞄准镜如何瞄准
2024-10-29 -
工程问题的公式 小学六年级追及问题公式
2024-09-24 -
同时征收增值税和消费税的 增值税和消费税的公式
2022-11-22 -
资金回报率多少为正常 资金回报率公式
2022-11-22 -
小学乘法基本公式 小学乘法公式
2022-11-21 -
环比增长速度公式 环比增长值怎么算
2022-11-21 -
vlookup函数的使用方法 vlookup公式套用
2022-11-21 -
基金赎回费率计算公式 基金赎回公式
2022-11-21 -
通达信止盈止损公式 克罗均线止盈止损公式
2022-11-21 -
从五个步骤分析投资组合 需求分析的五个步骤
2022-11-20 -
最优投资组合怎么确定 最优投资组合名词解释
2022-09-20 -
投资组合构建 股票投资组合构建
2022-09-19 -
证券投资有效组合 证券投资组合都有哪些
2022-09-18 -
有效证券组合含义 马科维茨投资组合模型
2022-09-16 -
如何确定最优证券组合 最优投资组合怎么确定
2022-09-15 -
两种投资组合的相关系数 两个股票相关系数
2022-08-29 -
证券投资组合的策略要考虑 简述证券投资组合方法
2022-08-27 -
债券投资组合的主要形式 债券投资组合构建内容
2022-08-26 -
什么是股票投资组合
2022-08-23