投资组合风险公式推导 投资组合的标准差公式

理财攻略2021-11-22 04:53:55

投资组合风险公式推导

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险.比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633

10%【解析】对于两项资产组合来说,如果相关系数为1,且等比例投资,则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数,即组合标准差=(12%+8%)/2=10%.

投资组合风险公式推导 投资组合的标准差公式

投资组合的标准差公式

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

组合标准差公式

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

组合标准差的公式推导

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

方差和标准差公式

方差S方=[(x1-x拔)+(x2-x拔)+(x3-x拔)+…+(xn-x拔)]/n 标准差S=根号(S方)--实际就是方差开根号.

方差S²(我不怎么会打特殊符号,直接给你说了)标准差S 有一组数据 A1 A2 A3..AN 设X1是他们的平均数 S²=((X1-A1)²+(X1-A2)²..(X1-AN)²)÷N 标准差²=方差

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根) 假设这组数据的平均值是m 方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]

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