利率敏感性缺口管理策略 敏感性资金缺口管理

利率敏感性缺口管理策略

为规避利率风险,商业银行根据自身风险偏好选择主动性或被动性操作策略.主动性策略是指商业银行预期市场利率的变化趋势,事先对利率敏感性缺口进行调整,以期从利率变动中获得预期之外的收益.譬如,预期利率上升,商业银行通过增加敏感性资产或减少敏感性负债,将利率敏感性缺口调整为正值.被动性操作策略是指商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平,无论利率如何变动均不会对银行净利差收入产生影响.这是一种稳健保守的风险管理策略,但也因此失去获取超额利润的市场机会.表1利率变动、利率敏感性缺口与净利息收入的关系 利率敏感性缺口 利率变动 净利息收入 >0 上升 增加 >0 下降 减少 <0 上升 减少 <0 下降 增加 0 上升 不变 0 下降 不变

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小.

利率敏感分析通过资产与负债的利率;数量和组合变化来反映利息收支的变化,从而分析它们对银行利息差和收益率的影响,与此基础上采取相应的缺口管理. 利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债的之间的货币差额.商业银行通过对利率的预测,可以采用不同的缺口战略,从而实现利润最大化;如果预测利率上升,可采用正缺口战略;如果预测利率下降,可采用负缺口战略;如果预测利率不变,可采用零缺口战略.

敏感性资金缺口管理

利率敏感分析通过资产与负债的利率;数量和组合变化来反映利息收支的变化,从而分析它们对银行利息差和收益率的影响,与此基础上采取相应的缺口管理. 利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债的之间的货币差额.商业银行通过对利率的预测,可以采用不同的缺口战略,从而实现利润最大化;如果预测利率上升,可采用正缺口战略;如果预测利率下降,可采用负缺口战略;如果预测利率不变,可采用零缺口战略.

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小.

利率风险日益凸显,商业银行风险承压能力面临严峻考验.如何计量和控制利率风险,并对其进行科学地管理,成为一个值得研究的方向.本文在国内利率市场化改革稳步推进的背景下,通过分析商业银行经营过程中的资产错配问题,从而导致的利率风险,利用利率敏感性缺口管理模型,以湖北省黄冈市农村商业银行近两年的财务状况为例进行实证解析.为此提出,商业银行应该构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力.

银行利率敏感性缺口分析

当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此.

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小.

利率敏感性缺口(isg)是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口. 当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反.

缺口管理名词解释

缺口管理 Gap management 针对资产和负债之间的缺口加以控管,以使两者可维持在经营者所期望的水准.例如:银行应如何维持短期性存款和放款、长期性存款和放款之间的水准,即是缺口管理的应用.更多金融管理的理论(繁体中文):www.moneydj/z/glossary/glcat_21.asp.htm

资产或负债的利率敏感性可用其收益或成本对利率变化的调整时间长短来测量.通过同业市场拆入或拆出资金,其利率敏感度最高.敏感性最低的是长期固定利率的资产和负债.缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债或者缺口=利率敏感性资产/利率敏感性负债

持续缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有力的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险.

资金缺口管理如何进行

1. 银行的资金缺口又称利率敏感性缺口管理,是指银行资金结构中,可变利率资产与可变利率负债之间的差额.2. 内容:资金缺口管理有三种可能的情况:(1)零缺口,.

看你的企业业基如何,如果你的企业已经打出名你可以暂时收缩企业,加快资金回拢,如果银行能贷出周转金更好. 如果企效益也不太好,投入再多,也是竹篮子打水一场空,这种情况下你可以进行出售.有机会东山再起.

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小.