交易所债券估值方法 现值计算公式

交易所债券估值方法

单位债券价值=1000*10%*(p/a,8,12%)+1000*(p/f,8,12%)=496.76+403.90=900.66元,若你用10万元/900.66=111张以上,就可购买.即:单位价格.

1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+.

你好,债券估值,一般采用的都是未来现金流的折现,即以后有多少期的利息和最后的本金都折现到现在,作为资产的估值.

债券的估价怎么计算

单位债券价值=1000*10%*(p/a,8,12%)+1000*(p/f,8,12%)=496.76+403.90=900.66元,若你用10万元/900.66=111张以上,就可购买.即:单位价格.

1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 +.

债券的估价是把持有债券的未来现金流按照市场实际利率就行贴现,折算成当前的价格.这个实际利率,就是你所说的必要报酬率或者折现率.比如你购入的债券票面年利率是4%,购入后市场利率(比如新发行的同期限债券的.

现值计算公式

如下图: PV 表示折现值; Ct 表示t年现金流量; r 表示贴现率 ; ∑ 表示t从1取到r,再把所有取到的值相加.

1、按单利计算的债券现值.设P表示现值,a表示本金,n表示债券所有人持有年限、i表示年利率.则P=a(1+ni). 2、按复利计算的债券现值.设P表示债券现值,D表示债券偿还期满应收本利和,i表示年.

,还是f/a,求的是年金终值,同理p/f或是p/s求的就是复利现值了,f/p或是f/s求的是复利终止这两个数是互为倒数

债券可接受价值计算

运用筹资、投资管理中的终值、现值的概念,计算未来收益的终值、3、一项风险性资产的期望收益率包括三个因素:货币的纯粹时间价值;市场风险溢酬(Km-Rf);该.

如果是贴息发行,(也就是到期带利息才达到票面额的话,)第一种也是正确的.

票面价值M=1000,利率R=6%,N=10 内在价值p=M(1+r*n)

债券当前市场价格计算

括号里面有三个值代表一个系数,给了直接用就可以.第一个位置代表已知什么求什么,第二个位置代表实际利率,第三个位置是折现期间年数. P/A是已知年金求现值,.

75/1.09+1125/1.09^2=1015.7

题目你理解错了. 题目的意思是问在2003年1月1日以1040元买入该债券是否合算. 债券期限是3年,在2003年1月1日那天期限还剩2年.