看跌期权买方盈亏图 看跌期权例题计算

看跌期权买方盈亏图

买入看涨期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利.当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时,他可以支付一定的.

首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.

举例说明: (1)看涨期权:1月1日,标的物是铜期货,它的期权执行价格为1850美元/吨.A买入这个权利,付出5美元;B卖出这个权利,收入5美元.2月1日,铜期货.

看跌期权例题计算

1、B-S模型是看涨期权的定价公式,根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型,由售出—购进平价理论,购买某股票和该股票看跌期权的.

看是以什么方式结算的和您书属于多头还是空头,这里仅仅举例一个,假设您是看跌期权的多头.借:衍生金融工具——看跌期权 贷:银行存款借:公允价值变动 贷:衍生金融工具——看跌期权第二个分录也可能借贷对调然后结算按照方式不同而不同:1 借:银行存款 贷:衍生工具——看跌期权2 借:股本 资本公积 贷:衍生工具——看跌期权3 借:银行存款 贷:股本 资本公积

都不给悬赏分还叫巨谢?呵呵呵呵呵.行情上涨到15元时:股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期权赚了15-12-2=1元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计赚了3元.行情为12元时:股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计损失3元.

看跌期权盈亏分析例题

应该选择b

看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物.

期权从买方的权利划分看涨期权和看跌期权 看涨期权期权的买方向卖方支付权利金,即拥有在期权合约的有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的.

看跌期权空头的盈亏图

看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物.

详见附图,欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权(s.c),看跌期权空头即是卖出看跌期权(s.p),对应下图看吧!俩是不一样的,供参考哈~

左边是看涨多头方,纵轴交点是(0,-1),拐点是(10,-1),与横轴的交点是(11,0) 右边是看涨空头方,纵轴交点是(0,1),拐点是(10,1),与横轴的交点是(11,0) 左边是看跌多头方,纵轴交点是(0,9),拐点是(10,-1),与横轴的交点是(9,0) 右边是看跌空头方,纵轴交点是(0,-9),拐点是(10,1),与横轴的交点是(9,0)

年标准差求看跌期权价格

题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权. 可以这样分析.

3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动. .8607=43.035股价上行时期权到期日价值Cu=0股价下行时期权到期日价值Cd=执行价.

可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格