外汇远期报价策略 远期汇率升水30 40含义
外汇远期报价策略
一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水 那么就是说三个月远期汇率是 1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130 就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆 如果报价是80/64,那么就是英镑贴水 1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
远期外汇交易(forward exchange transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的交易.交易方式 直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易.银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价.远期汇率可能高于或低于即期汇率.期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期.因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利.即期和远期结合型的远期外汇交易.
远期汇率的报价方法.远期汇率的报价方法通常有两种:(1)直接报价法.直截了当地报出远期交易的汇率.它直接表示远期汇率,无需根据即期汇率和升水贴水来折算.
远期汇率升水30 40含义
不同的标价法下是不一样的.外汇远期贴水,是指外汇远期贬值,本币远期升值,在直接标价法下,本国远期汇率贴水.在间接标价法下则是远期升水.
货币币值(即汇率)的变化与货币供求相关.利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即升水),高利率货币贬值(即贴水)
就是比你原来取得的价格高.
远期汇率点数报价法
远期点数报价,前大后小为远期贴水,前小后大为远期升水.1month Forward AUD/USD= (0.5647-0.0010)/(0.5652-0.0008)=0.5637/0.56443months Forward AUD/USD=( 0.5647+0.0022)/(0.5652 +0.0025)=0.5669/0.56776months Forward AUD/USD= (0.5647-0.0014)/(0.5652-0.0011)=0.5633/0.564112months Forward AUD/USD= (0.5647+0.0013)/(0.5652+0.0016)=0.5660/0.5668
远期汇率的报价方法.远期汇率的报价方法通常有两种:(1)直接报价法.直截了当地报出远期交易的汇率.它直接表示远期汇率,无需根据即期汇率和升水贴水来折算.
一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水 那么就是说三个月远期汇率是 1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130 就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆 如果报价是80/64,那么就是英镑贴水 1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
已知即期汇率求远期汇率
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;.
汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小.
欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD.已知1年期澳元存款利率为6%,欧元1年期的存款利率为3.5%,1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468,需要求的是欧元兑澳元的即期汇率.这道题是从远期汇率倒算即期汇率.我们假设即期汇率为x,根据利率平价原理求解,即起初等价的欧元和澳元,在1年后的欧元本息与澳元本息等价,1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率.起初10000欧元可以兑换10000x澳元.1年后,10000欧元可得本息10350欧元,10000x澳元可得本息为10600x澳元.远期汇率=10600x/10350=1.6468,可求得x=1.6080
远期汇水前大后小
货币升水,有不同的表达,如果是某种货币升水,说明该货币升值.如美元升水,说明. =7.7755~7.7980 远期汇水报价,如果是前大后小,表明基准货币贬值,这里的基准.
远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.
看来你没有把概念搞清楚,直接标价法是以本国货币表示这以固定数量的外国货币的价格,你如果认为 USD/JPY是直接标价法 ;EUR/USD是间接标价法那么谁是外国呢?.
推荐阅读
-
3个月的远期汇率怎么计算 远期汇率计算公式
2022-11-13 -
远期点数求远期汇率 外汇的点数怎么算
2022-10-17 -
三个月远期汇率计算题 远期汇率计算题实例
2022-10-17 -
远期汇率的报点数法 远期汇率计算
2022-10-16 -
远期汇率计算绝对形式 远期汇率与利率的关系
2022-09-19 -
即期与远期汇率关系式 期货远期价格公式
2022-09-19 -
远期升贴水计算公式 远期汇率升贴水计算
2022-09-19 -
寺库支票会不会上征信 远期支票最长能开多久
2022-09-19 -
《核电中长期发展规划》 中国核电远期规划
2022-09-15 -
期货价格和什么有关系 期货价格和远期价格
2022-08-30 -
烟雨江湖两个桶打4升水 烟雨江湖太乙4升水
2022-08-26 -
远期汇率怎么看升水和贴水 升贴水怎么判断
2022-08-25 -
远期汇率计算公式如何理解 远期升水和贴水计算
2022-08-22 -
远期汇率计算公式如何理解 即期汇率升水贴水计算
2022-08-17 -
远期汇率升贴水计算例题 汇率升水贴水的例题计算
2022-02-15 -
怎样判断升水贴水 升贴水怎么判断
2022-02-14 -
直接标价法远期汇率升水 直接标价法升水是贬值吗
2022-02-10 -
远期汇率升水计算公式 外汇远期定价公式
2022-02-08 -
即期汇率升水贴水计算 即期远期升贴水率公式
2022-01-25 -
如何判断升水和贴水 升水率和贴水率计算
2022-01-17